ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Методы расчета рисков на рынке Форекс

    28 марта 2024 четверг
    75 переглядів
    Форекс

    Неблагоприятное стечение обстоятельств или случайная перемена условий в экономической ситуации, которая приносит игроку непредвиденные потери, называется риском. Эксперты выделяют два вида данного явления: специфический риск и системный. Под системными рисками понимаются существенные убытки, понесенные в результате обесценивания активов, произошедших сбоев в работоспособности платежных систем и нарушении заявленных обязательств контрагентами.

    Вряд ли стоит разъяснять, какое сокрушительное влияние на банковскую и финансовую систему, а также на весь рынок могут оказать подобные риски, если они доходят до критического уровня.

    К числу системных рисков можно отнести:

    Валютные.

    Инфляционные.

    Изменение процентной ставки.

    Политические.

    Имеются также на валютном рынке и специфические риски, вызванные событиями, которые имеют отношения исключительно к конкретному эмитенту или компании. Наверняка вы уже слышали истории, когда управленческая ошибка, неудачно выбранный продукт или заключение подозрительного контракта приводило к серьезным финансовым проблемам для компании. Нет ничего удивительного в том, что последствия таких специфических рисков проявляются не только на фондовом рынке в виде снижения стоимости акций, но и на валютном рынке, если компания является крупным игроком.

    Связь между риском и доходностью на Форексе

    Доходность вашей торговли на рынке форекс напрямую зависит от величины риска. Чем выше окажется последний, тем больше может оказаться ваш доход. При этом не имеет значения – являетесь вы трейдером или пассивным инвестором.

    Более значимы в этом случае таймфреймы, которые выбираются в торговом терминале Metatrader 4. Как показывает многолетний опыт, максимальному риску подвергаются именно инвесторы, предпочитающие долгосрочную торговлю. Ведь именно они рассчитывают на получение максимального дохода в процессе торговли.

    Как оценивать риски

    Говоря об оценке рисков, эксперты подразумевают их количественное измерение. Для этого используется два разных подхода – анализ чувствительности портфеля и оценка стоимости риска.

    Используя в аналитической работе статистический подход измерения рисков «VaR», трейдер способен увидеть вероятность рисков в соответствии с их возникновением, измерять его в терминах прогнозируемых потерь.

    Универсальная методика расчета позволяет выявить кредитный, ценовой и валютный риск. Также опытные трейдеры, используя более сложные методы расчета определяют риск ликвидности.

    Смысл расчетов с показателем VaR заключается в ответе на вопрос – какие максимальные потери может понести трейдер за заданный отрезок времени и с известной вероятностью? На основании этого становится понятно, что величина VaR – это максимально ожидаемый убыток, который инвестор может понести в течение N дней с известной вероятностью.
    Однако есть в этом методе и свои недостатки. Прежде всего, он игнорирует действительно важные детали, которые указывают на многие рыночные риски. В частности, данный показатель не учитывает риск самого рынка, инструменты хеджирования, контролирующие специфический риск. Также и структурные перемены в портфеле способствуют увеличению риска.

    Получить ответы на открытые вопросы позволяет другой метод анализа, называющийся StressTesting. В то время, как с помощью VaR можно определить уровень ожидаемой достоверности в районе 90-99%, StressTesting прекрасно справляется и с вероятностью в 1-10%. Лучшим способом убедиться в этом – является работа с форекс демо счет онлайн.

    Смысл данного метода заключается в анализе вариантов целевой функции при различных параметрах рынка. То есть вы можете выбирать доходность или стоимость портфеля и искать зависимость этих показателей, например, от обменных курсов, изменчивости рыночных цен, а также кривой доходности.

    С помощью StressTesting трейдеры избавляются от распространенной проблемы выбросов и резких перепадов. Данный аналитический инструмент позволяет одновременно выяснить влияние подавляющего большинства параметров риска.
    Как видите, вариантов для определения величины рисков существует достаточное количество, чтобы вы смогли выбрать среди них наиболее подходящий под ваши запросы и условия торговли. Поэтому не стоит отказываться от предоставленной возможности – определяйте риски и ведите предсказуемую торговлю на международном рынке Форекс.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору